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【X】夏普比率

该比率于1966年由威廉·夏普发明,体现一个投资组合的超额回报与相应风险的对比,往往用于衡量投资策略的风险承受能力。一般来说,夏普比率越高,投资策略越受青睐。不过夏普比率中无法直接体现最大回撤与市场波动程度。

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